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Gestión de riesgo - un enfoque estratégico
Preve Lorenzo A.
9789509445628
Contenido
Algunos conceptos básicos sobre riesgo. La identificación y medición del riesgo. La gestión de riesgo. Las posiciones básicas de riesgo de la empresa. La cuantificación del riesgo. La decisión de cobertura de los riesgos. Las condiciones bajo las cuales la cobertura de riesgo genera valor. Instrumentos de cobertura de riesgo. La cobertura natural y los contratos de seguros. La Interacción de las posiciones de riesgo. Cobertura de riesgo mediante los instrumentos derivados; los forwards, los futuros y los swaps. Opción de compra. Estrategias para la cobertura de posiciones de larga duración en el tiempo; el Stacked Hedge Estrategias de cobertura para la volatilidad. El riesgo de commodities. El riesgo de tipo de cambio. La ley del precio único (law of one price). Paridad de poder adquisitivo relativa. El riesgo de tasas de interés. La emisión de deuda corporativa.
Comentario
La volatilidad de los commodities... La dificultad para predecir el comportamiento de las variables macroeconómicas... El cambiante entorno competitivo de los negocios... Las quiebras estrepitosas e inesperadas... Los efectos de la globalización...
Estas, y otras tendencias que presenciamos en los últimos años, han reavivado el interés de las empresas por comprender los efectos del riesgo en la organización. La gestión de riesgo, hasta el momento patrimonio casi exclusivo de instituciones financieras y fondos de inversión, se extiende a las empresas, para las cuales, como demostramos en este trabajo, puede resultar de vital importancia. Este libro presenta un modelo integrado de gestión de riesgo para las empresas; una herramienta, que nos ayuda a identificar y medir los riesgos contemplando sus efectos en el plan estratégico de la compañía, y brinda un modelo conceptual que permite la toma de decisiones respecto de la asunción o transferencia de determinados riesgos. El libro agrega además un análisis detallado de las alternativas de cobertura disponibles y explica su uso adecuado. El proceso culmina con el proceso de retroalimentación y aprendizaje continuo en la organización.
Este libro está dirigido a dos grandes grupos de público: (i) estudiantes de maestría y especialización en finanzas corporativas y administración de empresas, y, (ii) directivos, managers y empresarios, cuyas decisiones tengan un impacto relevante en la organización.
Contenido
Prólogo
Primera sección
Capítulo 1: Algunos conceptos básicos sobre riesgo
Capítulo 2: La identificación y medición del riesgo
Capítulo 3: La gestión del riesgo
Segunda sección
Capitulo 4: Instrumentos de cobertura de riesgo
La cobertura natural y los contratos de seguros
Capítulo 5: Instrumentos de cobertura de riesgo mediante los instrumentos derivados
Los forwards, los futuros y los swaps
Capítulo 6: Instrumentos de cobertura de riesgo mediante los instrumentos derivados
Las opciones
Capítulo 7: Estrategias de cobertura deposiciones de riesgo individuales
Tercera sección
Capítulo 8: El riesgo de commodities
Capítulo 9: El riesgo de tipo de cambio
Capítulo 10: El riesgo de tasas de interés
Capítulo 11: Otros factores de riesgo
Cuarta sección
Capitulo 12: Un modelo de gestión de riesgo
Capítulo 13: La gestión integral de riesgo de la empresa
Quinta sección
Capítulo 14: La aversión al riesgo
Capítulo 15: Valuación de instrumentos derivados
Apéndice 1: Algunos conceptos básicos de finanzas corporativas
Apéndice 2: Elfmancial distress y sus costos asociados
Apéndice 3: Algunos conceptos básicos de tasas de interés
Apéndice 4: Glosario y referencias
Glosario
Referencias
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